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3月23日，第十届中国（深圳）金融科技发展论坛在深举行。本文为博时基金信息技术部总经理车宏原在年中国基金业信息技术研讨会（基金业分论坛）的演讲。
博时基金信息技术部总经理车宏原
各位领导、各位来宾，大家好！我和大家分享的是博时基金新一代投资决策支持系统，有四个部分的分享内容。
01基金投研需要什么平台首先我们看基金公司需要什么系统支持投研。
基金公司刚成立的时候产品不多，这个时候通常只需要投资交易系统、估值系统、行情终端就够了。随着产品数量和种类的增加，涉及的投资方向、金融市场、金融创新逐步增加，就需要不断增加支持投研的IT系统。随着行业和企业的发展，我们遇到新的瓶颈：一是有较多个人软件、部门应用、非结构化数据，这样会对部门间的协同和工作的传承带来问题。二是核心系统难支持个性化业务，第三方厂商的核心业务系统对行业的发展带来很大的支持，但是也有一些局限性，这些产品化的系统注重标准的功能，支持个性化的业务就有困难。三是这么多系统，系统间比较分散，烟囱式的架构，我们可以看到不管是内部系统还是外部系统都有很多手工工作，比如和上清中债的业务系统对接、内部投资交易、估值、投研管理系统数据对接等方面还有不少工作依赖手工。四是内部数据的实时打通方面也存在一定的问题，基金经理同时要打开几个终端看行情资讯情况、投资组合的情况、交易的执行情况、还有风险及其他的指标情况。
这种背景下，行业希望建设新一代系统。基金公司和第三方开发公司，已经开始做新一代系统。说到新一代系统不得不提阿拉丁，这是大家常提到的系统，这也是算广义金融科技的标杆产品。从功能上来说，一方面是一个操作型系统，是一个一体化的投资交易风控平台，有全资产、全流程、辅助决策的功能。二是它是一个分析决策型的系统，能够对组合、对管理的资产进行决策支持。系统有五大功能：一是组合管理的功能；二是交易的功能；三是风险管理的功能；四是中后台的运作功能，包括估值；五是基础管理功能。这是阿拉丁的情况。
博时基金新一代投资决策系统规划基金行业的发展可以说前有狼后有虎，现在银行、信托进来，后面还有国际的顶级资产管理公司也在看着这块蛋糕。基金公司要想生存和发展，都在想着怎么提升自己的能力，特别是投研能力。在博时基金，这是系统建设的一个目标。二是希望系统能支持各个业务线的业务，包括从研究到投资、交易、运作、合规和风险管理；它能支持各种的基金产品和投资的标的；再就是全球化的投资，不光是内在业务逻辑上，比如说数据结构、编码和汇率方面的支持，在平台的界面上也希望是多语言的支持环境。还有一个目标，是作为金融科技赋能的载体。
在这个定位下，项目规模比较大。这个系统是博时和金证合作开发完成的。作为一个大型项目，管理非常重要，博时基金建立DevOps和敏捷研发体系的一个重要目的，就是为新一代投资决策支持系统做准备。对系统分拆，多人的团队分成八个子系统，分成一个一个敏捷团队，每个子系统不超过20人，这是项目的组织。开发团队分布在深圳、北京、南京、成都，在DevOps的支持下，很好的解决了协同的问题。
从业务架构上看，这个系统支持投资前、投资中和投资后的业务。投资前首先是交易和运作、合规部门，他们要对产品基础的数据进行维护，做好投资的准备。研究部要对投资标的进行研究，写研究报告，作为研究的一种手段，还会建立模拟投资组合，基金经理会根据研究报告建立证券池。投资中的时候基金经理建立投资组合，根据投资的决策情况进行组合的调整、指令下达。交易部门负责交易的执行。投资后包括交易相关的资金支持、非交易资金的支持，有估值、对帐、信息披露、头寸管理等工作，也有对监管和客户的报表和数据服务一系列的工作。贯穿整个过程还有合规管理和风险管理工作。根据新一代投资决策支持系统的定位，这些业务中，除了场内的交易系统外，其他的都全面覆盖。
大型系统的开发通常会面临一些问题，比如说系统的可扩展性问题、系统的性能问题。从应用架构上，在这方面我们对系统横向进行了分拆，拆解成八个子系统，一体化规划、解耦合设计，可独立部署。八个子系统中实施估值是基础，投资管理、场外交易、运营保障、合规风控、监控平台等子系统覆盖业务功能，MOM服务子系统支持对外的服务，对我们的客户和合作伙伴提供服务。数据网关是整个系统的数据交换中心。
在技术架构上，要求很高。系统运行起来，有几百个组合，实时的进行估值、实时风控、实时计算头寸、实时计算各种投资的指标，还有大量实时的内外部数据交互，运算能力要求非常高，技术上采用了先进的技术，包括高速消息总线、内存数据库、开源、分布式的技术。
投研新一代解决方案新一代投资决策支持系统提供投研新一代解决方案。新一代投资决策支持系统对提升投研能力可以带来什么样的帮助？新一代方案要针对业务面临的痛点、难点问题，一方面可以支持业务的开展，再就是支持业务的提升。总结起来，我们从业务的角度来看，这是一个可扩展的业务平台，横向上要把业务一个一个打通，纵向上对业务进行提升，这就分了四个层次。业务单元层能覆盖的尽量覆盖前面业务架构中提到的业务。把他们打通除了系统自身还需要一些业务自动化和智能化的措施，后面我会举到这个例子。进一步是提升业务的监控能力，再上面就是业务的决策支持。业务提升体现在，在四个层次上，业务的重心不断向上，从传统很多的风险高的、低效的、复杂的重复工作往不断的自动化和智能化、
