摘要：近年来，我国三大股指期货品种相应标的指数的指数型基金规模保持在亿元左右。对于相应标的指数的指数型基金来说，实施多头套保策略既能够获得超额收益，还不会增加投资风险，本质上是一种套利机制。因此，完善指数型基金多头套保策略的实施机制有利于完善股指期货的套利机制，提高股市波动时期的套保效率，对股指期货风险管理功能的正常发挥具有重要意义。

当前我国指数型基金在实施多头套保策略过程中可能会遇到以下问题：第一，保证金业务规则和相关规定影响了指数型基金在股市波动时期实施多头套保策略的规模和潜在收益；第二，某些指数型基金的合同约定阻碍多头套保策略的实施或者降低了策略实施的灵活性；第三，某些指数型基金的投资决策人或重大投资人对股指期货缺乏







































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