被认可的优秀会说话的数据排行

又上榜了！10月底排排网资讯《无惧震荡！五年期五星基金逆势上涨，十佳私募基金榜单来了！》列出了今年截至今年9月底的私募基金产品的排名，我们紫鑫的股票策略“紫晶一号”进入5年期十佳榜单。此次排行是依靠大数据分析筛选的结果。融智评级是私募排排网创建的一套完整的私募证券基金研究和评级体系。私募排排网是国内领先的私募行业数据平台，其拥有比较全面的私募基金数据库，目前已覆盖全国20多万只私募基金、3万多家私募基金公司以及近万位基金经理的详细信息，为融智评级体系提供了强大的数据支撑。

大数据如何筛选基金

作为一个依靠大量数据进行分析筛选的体系，融智评级是如何筛选和评价基金的呢？作为基金投资者在选择基金产品时又有什么借鉴之处？首先我们看看融智评级如何衡量基金，我们了解了融智评级排行的量化框架，涉及复杂的公式计算和诸多量化专业指标，小紫进行了简化概括：1.市场表现类指标①绝对收益指标：产品盈利能力②最大回撤指标：控制损失的能力③索提诺比率：可以看作是夏普比率在衡量私募基金的一种修正方式，反映基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。融智星级综合评价基金的盈利能力（绝对收益指标），风险控制能力（净值最大回撤）和风险调整后收益（索提诺比率）。根据综合指标按一定的比例加权，前10%为五星（★★★★★），10%-22.5%为四星（★★★★），在此基础上排行筛选。入榜还需要满足，过去1年中80%以上的月份综合评价都在前10%，即为市场表现的持续性。最终得到上文的排行。总的来说，融智评级最终筛选出的是创造收益较高、控制损失能力强，除此之外具备稳定、可持续的回报能力的产品策略。2.投资风格类指标融智独创了风格箱，通过分析产品对市场的敏感度（上、下行捕获率）来定量的划分产品的风格类别。进攻能力：上行捕获率表示，市场上涨时产品的上行敏感度。防守能力：下行捕获率表示，市场下跌时产品的下行敏感度。根据这两个指标，可以给产品做一个大致划分：风格分类特点上行捕获率下行捕获率攻守兼备进攻强、防御强≥0.5≤0.5防御型防御强、进攻一般0.5≤0.5进攻型进攻强、防御一般≥0.50.5不明显进攻、防御皆弱0.50.5通过对产品的风格进行分类，结合自身的风险偏好选择，投资者可参考。以上信息、数据可以通过私募排排网了解查询，想了解更多信息也可以联系小紫。

如何选择适合自己的基金

在选择资金时，首先需要了解自己：①我的风险承受能力如何，②我这笔投资的期限是长期还是短期③我的投资投资目标是什么，和我的资产规模和认识水平是否匹配④我对市场的未来有什么判断，我的投资理念是什么……充分的了解自己，才能更好的匹配适合自己的投资品种，基金产品中也包含了公募基金和私募基金，想了解私募基金参与方式的朋友请参考《投教

金融知识普及——参与私募的必备流程》。投资者可以借助数据的力量，参考排排网融智评级之类的评价体系，借鉴几个方面对私募基金了解：①业绩方面：产品创造的绝对收益和回撤的情况，可以参考索提诺比率、夏普比率等数据指标；②业绩归因方面：产品收益的来源分析以及收益来源的持续性，需要结合数据归因分析、市场情况、管理人的投资方法内涵综合判断；③相对业绩方面：产品在同类产品中各个历史阶段的数据比较情况，从而动态跟踪比较产品的相对同类策略的竞争力。广大投资者要选择与自身资产规模、知识水平等相匹配的金融服务和投资渠道，树立理性投资理念，希望各位能在理性投资中有所收获。点击文末“阅读原文”可浏览排排网融智评级排行榜原文。

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